3   قدم سوم : خدمات ما
2   قدم دوم : مسیر راه
1   قدم اول : سوالات متداول
                                                        سوالی دارید ؟ از پشتیبانی بپرسید و پاسخ بگیرید .

کسب در آمد در بورس ؟

ساخت نام کاربری جدید

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟

*

?>

   

  تمامي كالاها و خدمات گیلان بورس ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

آیا کسب در آمد بالا در بازارهای مالی واقعاً عملی است؟

کسب درآمد
+بیشتر بدانید

کسب درآمد

پس از یادگیری و افتتاح حساب در یکی از کارگزاران جهانی ، اینک وقت پیاده سازی اندوخته هایتان است.خوب یاد گرفتید؟خوب بکار بستید؟پس خوب درآمد کسب می کنید!

کسب تجربه
+بیشتر بدانید

کسب تجربه

پس از گذراندن دوره های آموزشی ، زمان کسب تجربه است. یک حساب آزمایشی افتتاح کنید و آموخته هایتان را در بازار واقعی و بدون ریسک محک بزنید.

یادگیری
+بیشتر بدانید

یادگیری

قبل از هر چیز آموزش . بدون آموزش شک نکنید که متضرر خواهید شد. از طریق دوره های آموزشی مبتدی تا پیشرفتهء گیلان بورس ، آن لاین و رایگان آموزش ببینید.

فصل ششم - اندیکاتورهای تکنیکال

میانگین متحرک (Moving Averages (MA))
میانگین متحرک متوسط قیمت دوره زمانی مشخص قبلی را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال میانگین متحرک 5 دوره ای (MA5) میانگین قیمت پنج نمودار آخر را مشخص می کند. همانطور که از نام آن پیداست با اضافه شدن یک دوره زمانی جدید، آخرین دوره زمانی (از بین پنج تا) از محاسبات بیرون گذاشته می شود و با اینکار میانگین متحرک هم تغییر می کند. به این ترتیب حاصل همیشه میانگین متحرک پنج دوره باقی می ماند.
مثل هر شاخص (اندیکاتور) دیگری، دوره زمانی انتخاب شده یکی از عناصر حیاتی است. هرچه دوره زمانی کوتاه تر باشد، میانگین متحرک به حرکات قیمت حساس تر است و بیشتر تغییر می کند؛ اما هرچه دوره زمانی بلندتر باشد میانگین متحرک ثابت تر است اما نسبت به نوسانات قیمت هم کمتر حساس است.
میانگین متحرکی که توضیح آن را خوانده اید، میانگین متحرک ساده نام دارد. چندین نوع رایج دیگر میانگین متحرک هم وجود دارد: میانگین متحرک نمایی (exponential) و میانگین متحرک موزون (weighted). تنها تفاوت میان میانگین متحرک ساده و دو نوع دیگر وزن اختصاص یافته به هر دوره زمانی است. میاگین متحرک نمایی و موزون ورزن بیشتری به دوره های زمانی نزدیک تر به قیمت فعلی اختصاص می دهند در حالیکه میانگین متحرک ساده همه دوره ها وزن یکسانی دارند.

میانگین متحرک

(نمودار 1)

بیایید روی جعبه زرد تمرکز کنیم. خط سبز میانگین متحرک نمایی 10 دوره زمانی است و خط قرمز هم میانگین متحرک ساده 10 دوره زمانی است. در ابتدای جعبه زرد، می توانید دوره کوتاهی از تثبیت را در جاییکه دو میانگین متحرک بهم بسیار نزدیک هستند، ببینید. اینجا نکته قابل توجهی وجود ندارد. اما با شروع حرکت بازار، اول میانگین متحرک نمایی (10 دوره ای) بالا می رود و بعد از آن میانگین متحرک ساده. این اختلاف به این خاطر است که میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده وزن بیشتری را به دوره های زمانی که قیمت شان به نوسانات بازار نزدیک تر است، اختصاص می دهند. این تفاوت به این معناست که میانگین متحرک نمایی درمقایسه با میانگین متحرک ساده به قیمت های کنونی بازار نزدیک تر است.

از کدام میانگین متحرک استفاده کنیم؟
بهتر است از میانگین متحرک نمایی استفاده کنیم زیرا این متحرک وزن بیشتری را به نواسانات قیمت اخیر اختصاص می دهد و اتفاقاتی را که در یک دوره مشخص اتفاق می افتد را با دقت و صحت بیشتری منعکس می کند. با این وجود معامله گرانی هستند که استفاده از میانگین متحرک ساده را ترجیح می دهند.

کاربردهای میانگین های متحرک
کاربرد شماره 1: همانطور که قبلاً گفتیم، میانگین های متحرک از اندیکاتورهای پیروی روند است. این شاخص نوسانات قیمت را کاملاً روشن می کند و تشخیص روند را آسان تر می کند. راه های مختلفی برای استفاده از این شاخص برای تشخیص روند وجود دارد:
1- محل میانگین متحرک با حرکت قیمت مرتبط است. اگر میانگین متحرک بالای قیمت باشد نشان دهنده یک روند نزولی است. اگر میانگین متحرک زیر قیمت باشد نشان دهنده روند صعودی است.
2- شیب میانگین متحرک. وقتی شیب میانگین متحرک رو به بالا باشد، روند بازار صعودی خواهد بود. وقتی شیب رو به پایین باشد روند بازار هم نزولی خواهد بود. وقتی هم که میانگین متحرک شیب نداشته باشد (نزدیک به خط صاف)، بازار روند نخواهد داشت یا بدون روند خواهد بود.

میانگین متحرک

(نمودار 2)

در نمودار بالا هر دو روش تشخیص روند نشان داده شده است. وقتی قیمت میانگین متحرک نمایی (21 دوره ای) را می شکند یک تغییر مهم در روند حتمی خواهد بود (یا حداقل یک دوره ردگیری مجدد یا تثبیت). همچنین شیب میانگین متحرک نمایی (21 دوره ای) هم امکان ردیابی و تشخیص روند را می دهد. علاوه براین در این نمودار می توان دوره هایی از بی تصمیمی را دید (وقتی بازار میانگین متحرک را می شکند و از آن عقب می ماند). در طول این دوره ها، میانگین متحرک نمایی (21 دوره ای) می تواند منجر به رسیدن به یک نتیجه اشتباه درباره وضعیت بازار شود (وقتی میانگین متحرک نمایی کاملاً صاف است).
به همین دلیل است که توصیه می شود تا از میانگین متحرک دوم استفاده شود. با اینکار می توانیم مکان یک میانگین متحرک را در نسبت با میانگین متحرک دیگر پیگیری کنیم. وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت بالای یک میانگین متحرک طولانی تر است، پیش بینی می شود روند بازار صعودی باشد. و وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین یک میانگین متحرک طولانی تر قرار دارد، روند بازار نزولی درنظر گرفته خواهد شد.

 میانگین متحرک

(نمودار 3)

در این مورد، یک میانگین متحرک نمایی 75 دوره ای هم به نمودار اضافه کرده ایم. وقتی میانگین متحرک نمایی 21 دوره ای (خط سبز) بالای میانگین متحرک نمایی 75 دوره ای (خط قرمز) قرار دارد، پیش بینی می شود روند بازار صعودی باشد (همانطور که در نمودار بالا می بینید). از طرف دیگر، وقتی میانگین متحرک نمایی 21 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 75 دوره ای قرار بگیرد روند پیش رو نزولی خواهد بود.

کاربرد شماره 2 : میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت. برخی از میانگین های متحرک برای ایجاد  سطوح حمایت و مقاومت بکار می روند. دوره های زمانی مرسوم میانگین متحرک که برای اینکار استفاده می شوند عبارتند از: 50، 100، 200، 144، 89 و 34.

میانگین متحرک

(نمودار 4)

در این نمودار از میانگین متحرک نمایی 144 دوره ای استفاده کرده ایم (دقت داشته باشید که از همین نمودار برای یکی دیگر از مثال های میانگین متحرک هم استفاده شده بود). همانطور که می بینید این میانگین متحرک یک سطح قیمت بسیار بالا در این نمودار است. تقریباً همیشه، با رسیدن قیمت به این میانگین متحرک نمایی اتفاق مهمی می افتد؛ یا قیمت از میانگین متحرک عبور می کند یا یک مرزشکنی جدی و شدید رخ می دهد (مرزشکنی یعنی شکسته شدن یک سطح مهم مثل حمایت یا مقاومت). این میانگین متحرک نمایی 144 دوره ای در همه نمودارها و تایم فریم ها مهم است و بسیاری از معامله گران در موارد بسیاری از آن به عنوان سطوح مهم حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

کاربرد شماره 3 : میانگین متحرک به عنوان سیگنال تقاطع. شاید رایج ترین و آسان ترین سیستم معاملاتی همین مورد باشد. این سیستم از رسم یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت تشکیل می شود. وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا با میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند سیگنال خرید است. وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین با میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند نشان دهنده سیگنال فروش است.

میانگین متحرک

(نمودار 5)

در نمودار بالا از میانگین متحرک نمایی 21 دوره ای به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت (خط قرمز) و از میانگین متحرک نمایی 34 دوره ای به عنوان میانگین متحرک بلندمدت (خط سبز) استفاده کرده ایم. در کل 5 سیگنال تقاطع در این نمودار وجود دارد: 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش. سه سیگنال خرید با برخورد میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلندمدت ایجاد شده اند درحالیکه دو سیگنال فروش با برخورد میانگین متحرک کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک بلند مدت ایجاد شده اند.

ترکیب سیگنال های میانگین های متحرک
در شرایطی که بازار روند دارد این سیستم معاملاتی بسیار خوب کار می کند؛ با استفاده از آن می توانید سریعاً وارد بازار شوید و به شما امکان پیش بینی و استفاده درست از اکثر حرکات بازار را می دهد. اما در طول دوره های تثبیت، تقاطع در میانگین متحرک سیگنال های غلط زیادی می دهد.
به همین خاطر بسیار مهم است که روندهای احتمالی را به موقع و قبل از وقوع مشخص کنیم. اگر روندی وجود داشته باشد باید از سیستمی استفاده کنیم که در شرایطی که بازار روند دارد جواب می دهد و اگر روند وجود نداشته باشد باید از سیستمی استفاده کنیم که در شرایط بدون روند و محدود جواب می دهد.
بیایید با استفاده از یک میانگین متحرک طولانی تر سیگنال های تقاطع را فیلتر کنیم و از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم.

میانگین متحرک

(نمودار 6)

کاری که تلاش می کنیم با استفاده از میانگین بلندمدت جدید انجام دهیم فیلتر کردن سیگنال ها با درنظر داشتن روند است. ما از یک میانگین متحرک نمایی 75 دوره ای جدید به عنوان ابزار تشخیص روند و موقعیت بازار در رابطه با میانگین متحرک استفاده می کنیم. براساس این قانون جدید، بیشتر اوقات حرکت بازار بالای میانگین متحرک نمایی 75 دوره ای نشان دهنده یک روند صعودی است. کاری که اکنون می خواهیم انجام دهیم تایید اعتبار همه سیگنال های خرید و نادیده گرفتن همه سیگنال های فروش است زیرا آنها برخلاف جهت روند هستند و می دانیم که این سیستم وقتی درست عمل می کند که بازار روند داشته باشد و معامله های ما هم در جهت موافق روند صورت بگیرد. به این ترتیب همه سیگنال های فروش را فیلتر می کنیم و فقط دنبال سیگنال های خرید می رویم. اینکار در مقایسه با دنبال کردن تک تک سیگنال ها نتایج بهتری در پی دارد.
همچنین به یاد داشته باشید که سیگنال هایی که حاصل تقاطع میانگین های متحرک هستند نسبت به تعداد دوره های زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک بسیار حساس هستند. اگر دوره های کوتاه میانگین متحرک انتخاب شود، سیستم شما را سریعتر وارد بازار می کند اما ممکن است سیگنال های غلط زیادی هم به شما بدهد. از طرف دیگر، اگر دوره های بلند انتخاب شوند، سیستم شما را دیرتر وارد بازار می کند (از دست دادن مقداری سود) اما سیگنال های دقیق تری در اختیارتان قرار می دهد.

بالا