شاخص قدرت نسبی RSI

RSI با قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغییر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نماها هستند. نخست نوسان نما ها به دلیل جدا شدن اطلاعات قدیمی به طور عجیبی در محاسبات نوسان می کنند. برای مثال اگر شخصی نوسان نمای ده روزی داشته باشد و ده روز قبل قیمت به شدت بالا و پایین رفته باشد رقم نوسان نمای جاری رقمی گمراه کننده مبنی بر پایین بودن یا بالا بودن قیمتها است.

 

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید و فروش تلقی شود؟

نحوه محاسبه:    

RSI=100-(100/(1+RS))

=RSI (متوسط تغییر افزایشی قیمتهای بسته شدن N دوره/متوسط تغییر کاهشی قیمتهای بسته شدن N دوره)

به طور کلی هرچه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات ترخواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.

تفسیرواستراژی های RSI:

1:ارقام نهایتی

2:الگوهای نهایتی

3:نوسانهای ناقص

4: Resistance Support

5:واگرایی یا Divergence

1-ارقام نهایتی:

این ارقام درRSI احتمال بروز نقاط و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از سطوح 70 و 30 را توصیه می کند به این معنا که اگرRSI به بالای 70 صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر 30 نزول کرد می توان انتظار پدید آمدن قیمتهای بسیار پایین را داشت.

2-الگوهای نامداری:

 PATTERN و الگوهای که معمولا در نمودار قیمتها مشاهده می کنیم مانند Head & shoulder غالبا درRSI نیزقابل مشاهده اند.

3-نوسان ناقص: 

نوسان ناقص سقف هنگامی رخ می دهد که RSI به بالای 70 برسد سپس به پایین ترین سطح خود تنزل کند (نقطه نقص) دوباره افزایش یابد اما به سطح 70 نرسد و بعد به پایین تراز نقطه نقص تنزل کند در این هنگام می توان ارز با سهم فروخت. عکس این حالت که به نوسان ناقص کف معروف است نیز صادق است.

4- Resistance Support 

 خطوط R & S معمولا قبل از اینکه در نمودار قیمت ظاهر شوند در RSI ظاهر می شوند شکسته شدن این خطوط درRSI درست همانند نمودار قیمت تفسیر می شود.

5:واگرایی یا Divergence    

مشاهده یک واگرایی بین قیمت ها وRSI به شدت بیانگر معکوس شدن روند قیمتهاست.

به این معنا که اگر قیمت در حال افزایش بوده اما RSI درحال نزول باشد نشانگر برگشت قیمتها به سمت پایین است و بلعکس یعنی اگر قیمت رو به کاهش ولی RSI در حال افزایش باشد نشان دهنده عکس شدن روند قیمت به سمت بالا می باشد.

روشی ساده در عین حال موثر در تفسیر RSI این است که در سطح رو به بالای50 بخریم و در سطوح رو به پایین 50 بفروشیم.  

معمولا در بازارهای فارکس RSI با دوره 10-14-21 روزه بسته به اشل زمانی توصیه می شود.